打开EViews软件，然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/EstimateEquation…”，或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”，打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中，选择“ARCH/GARCH”模型，并选择“VAR(2)-GAR...
1、打开Eviews软件并导入数据。可以通过菜单栏的File，Open来打开数据文件，或者通过Data->Quick->Openworkfile来新建一个工作文件。2、选择一个适当的模型进行建立。在Eviews中，常用的预测模型包括自回归移动平均模型（ARMA）...
VAR模型的具体步骤：先检验序列的平稳性，看序列是否平稳，或者一阶单整，或者更高阶；根据AICSBC等准则选择Var模型的滞后阶数；看VAR模型根是否在单位圆内，在可继续后续分析。若同阶单整，则进行协整检验，看变量之间有没...
工具/原料电脑EViews软件方法/步骤建立工作文件，创建并编辑数据。结果如下图所示。在命令行输入lsycx,然后回车。
1、首先在Eviews中，建立VAR模型。2、其次在View——Lagstructure中找到GrangerCausality/BlockExogeneityWaldTests。3、最后打开即可显示结果。
可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的...
要注意针对性））。问题4：论证你所研究的问题以及其重要性（先列出“重要性”的论点，然后给出相应的论据）。问题5：尝试运用计量软件（如：Eviews、SPSS、STATA或R）导入数据，对数据进行初步描述性分析与预估计。
先将做VAR，然后在VAR窗口选VIEW——lagStructure——lagLengthCriteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数。40个时间长度的话满足大样本性质了吧，我觉得可以做。取多少你从小...
第一步：建立Eviews数据文件1、创建工作文件。从Eviews主菜单中点击File→New→Workfile…即可出现工作文件创建对话框2、设定文件的数据类型在工作文件创建对话框中选择工作文件的结构类型Unstructured/Undated，在Data...
这个取不取对数关系并不大，因为原始数据是一阶同阶单整的，所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列，就可以建立VAR模型。如果是经济数据，那么差分后应该注意其经济意义，取对数只是为了消除原始数据中较大的波动...
2024/9/9