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时长:00:56更新时间:2021-11-23 07:36:35
通常计算债券久期的方法是平均期限,也称麦考利久期。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均,权数为相应偿还期的货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,即有:债券久期=时间加权现值/总现值=[∑年份×现值]/[∑现值]。
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债券久期计算公式是什么相关信息
债券久期计算公式是什么相关问答
  • 债券久期的计算公式

    债券久期计算公式有三种,分别是:公式一:D表示久期;B是债券当前市场价格;PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值;T是到期时间。公式二:D是久期;t是时间;Ct是第t期的现金流;F是面值或者到期日价值;n是到期期限;i...
  • 久期计算公式是什么?

    如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]即D=(1*PV...
  • 久期计算公式是什么?

    久期计算公式是D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+...
  • 如何计算债券的久期?

    这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均,权数为相应偿还期的货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,即有:D=1×w1+2×w2+…+n×wn式中:ci——第i年的现金流量(支付的利息或本金);y——债券的到期收...
  • 债券久期是什么?如何计算?

    这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均,权数为相应偿还期的货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值,即有:D=1×w1+2×w2+×wn式中:ci——第i年的现金流量(支付的利息或本金);y——债...
  • 半年付息一次的债券久期计算公式是什么

    式中:ci--第i年的现金流量(支付的利息或本金);y--债券的到期收益率;P--当前市场价格。如果是半年付息一次那么本身在计算半年付息债券的久期时其计算过程中主要用到的是1/(1+R/2),并不是年付息债券用到的1/(1+...
  • 久期怎么算

    久期的计算需要先了解当前的市场价格、现金流现值和到期时间等等数值,把这些数值套用到专业的公式中就可以算出久期的价格。久期可以反映债券价格的波动程度,一般来说久期持续的时间越长,该债券应对的风险也就越大,因为利率对...
  • 债券组合久期的计算?

    债券组合的久期,是按照市值加权计算的,A债券的权重是60%,B债券的权重是40组合的久期=60%*7+40%*10=8.2
  • 久期如何计算?

    因此应计利息与利率风险无关,必须剔除。3.计算利息上升与下降后的净价将相同的现金流、现金流现值、全价、净价等公式复制到下方,更改收益率为原有收益率加上1个BP:4.计算久期套用久期公式,便可以把债券久期计算出来。
  • 什么是久期?在债券中起到什么作用?他的计算公式为?

    。这样一来,久期的计算公式就是一个加权平均数的公式了,因此,它可以被看成是收回成本的平均时间。决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和到期收益率。
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