【答案】:C 与算术平均收益率不同,几何平均收益率运用了复利的思想,即考虑了货币的时间价值。一般来说,算术平均收益率要大于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大
这个平均收益指标优于算术平均收益率,因为它引入了复利的程式,即通过对时间进行加权来衡量最初投资价值的复合增值率,从而克服了算术平均收益率有时会出现的上偏倾向。
一般来说,算术平均收益率要大于几何平均收益率,每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越大。相对而言,几何平均收益率可以较为准确地衡量基金表现的收益情况,因此,我们通常用几何平均收益率来衡量基金过去的收益情况,而...
例如,如果一个投资的对数收益率为10%,那么投资金额将以每年10%的比例增长。所以,几何平均收益率和对数收益率主要在计算方法和用途上有所区别。几何平均收益率更适用于比较长期表现,对数收益率更适用于比较短期表现。
【错误】第6章第4节。(新增知识点)收益率没有波动时,几何平均收益率=算术平均收益率;收益率波动时,由于几何平均收益率考虑了时间因素,几何平均收益率小于算术平均收益率,收益率波动越大,算术平均收益率相比几何平均收益...
【答案】:B 一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大。
4000=11491.66(元)赎回手续费=11491.66×0.5%=57.46(元)赎回净额=11491.66-57.46=11434.20(元)净收益=11434.20-10000.00=1434.20(元)注:申购份额的算法有两种,此处采用大多数基金所用的方法。
算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别:算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数;几何平均收益率法是将所有收益率相乘,所以几何平均收益率更科学一些。
按照前面的定义,以复利或者几何利率计算是(1–0.5)(1+1)–1,它准确衡量了两年来为零的总收益率。而算术平均年利率为(–50%+100%)/2=25%。对于两年期的情况,通过成功掌握市场时机,算术平均回报率可以逐渐靠近...
【答案】:C 一般来说,算术平均收益率要大于几何平均收益率,两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确,其他均正确,故选C。