债券夏普比率

举个例子来说，假设有两个投资组合A和B，它们的平均收益率分别为15%和20%，标准差分别为10%和20%，无风险利率为5%。那么A投资组合的夏普比率为（15%-5%）/10%=1，而B投资组合的夏普比率为（20%-5%）/20%=0.75。

夏普比率=（Rp-Rf）/σp其中，Rp代表投资组合或资产的预期回报率，Rf代表无风险利率，σp代表投资组合或资产的标准差。夏普比率通过将预期回报率和标准差结合在一起，提供了一个综合评估的指标，帮助投资者在风险和收益之...

纯债基金对于夏普比率依赖并不是很大，所谓夏普比率指的就是基金绩效评价标准化指标，夏普比率的核心意义就是，理性的投资者会选择在一定的风险水平下，期望回报率最大的投资组合，或者在一定期望回报率的水平上，风险最小的投...

5、太平洋六个月滚动持有债近一年业绩4.82%，近一年夏普比率高达10.95，近一年最大回撤0.03%，收益回撤比为183.27！6、建信短债债券F近一年业绩3.83%，

夏普比例（TheSharperatio）=（预期收益率-无风险利率）/投资组合标准差，也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是，组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。...

一般来说夏普比率是越高越好的。因为夏普比率就是指每多承受一份风险所换来的预期收益，就是一个边际增量，换来的预期收益越大那么夏普比率也就越高，所以夏普比率是越高就越好的。夏普比率越高，说明每一份风险所换来的...

通过比较不同资产类别的夏普比率，我们可以了解到各种投资标的的风险和回报特征。例如，股票通常具有较高的夏普比率，而债券通常具有较低的夏普比率。这可以帮助投资者在不同资产类别之间做出合理的配置决策。总之，夏普比率是一...

其次，夏普比率小于1可能意味着投资组合缺乏分散性。如果一个投资组合过于集中于某个板块或某几只股票，那么组合的波动性将会更大，而这会增加投资者的风险。因此，投资者需要考虑加入一些不同类型的资产，比如债券或大宗商品...

再举一个例子，假设无风险利率为5%，A经理的投资组合标准差为8%，而B经理的投资组合标准差为5%。那么A的夏普比率就是1.25，而B的比率则是1.4，显然表现要好于A。基于这些计算，B经理在风险调整的基础上可以获得一个更...

投资建议：夏普比率需要根据同类型的基金去做对比基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量。变动率就是收益率，是按照百分比来算的。例如1元面值的基金，上涨到1.03元，就是有3%的收益率。上涨较快的收益率...