相关系数Pij=0.506。相关系数为+1意味着完全正相关,相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数为0说明两种资产的收益率之间没有线性关系,即在统计上不相关。银行的收益率与沪深300指数的收益率...
投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数。βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp=3%+(12%-3%)*1.24=14.16%扩展资料:资产组合...
贝塔系数计算公式为:贝塔系数=(Cov(rp,rm))/(σp*σm)其中:rp是投资组合的收益率rm是市场收益率Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差σp是投资组合的收益率的标准差σm是市场收益率的标...
一,投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,...
投资组合的系统风险计算为:具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均,得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组...
做相关性分析,投资A、B股票,计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数,这两个相关系数不是一回事。(2)A证券与B证券的相关系数=(3)证券投bai资组合的预期收益率=12%×80%+16%×20...
比如我们投资A、B两个股票,标准差分别为0.10和0.14,分别投资50%,二者的相关系数是0.5,所以组合的标准差为[(0.5*0.10)2+(0.5*0.14)2+2*0.5*0.5*0.10*0.14*0.5]1/2=0.1044,而二者的加权...
三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差如何用excel公式计算股票投资组合收益率...
证券资产组合的系统风险系数,是投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例。证券资产组合的系统风险系数的计算公式是:证券资产组合的系统风险系数=单项资产β系数的加权平均...
用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比,再求和即可。证券之星问股